読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

市場の揺らぎと揺動散逸定理

 東工大から市場の揺らぎが、揺動項と散逸項によって支配されているらしいというペーパーが出たらしいです。確かに今の所の仮定は単純な確率過程に従う確率微分方程式を解いていた訳で、これで市場の揺らぎが盛り込まれた計算ができるのだろうなあ。

金融市場のゆらぎのメカニズムを物理学で解明 | 東工大ニュース | 東京工業大学

論文の出た先はPhysical Review Lettersらしいです。中身はまだみてないです。公開されているので、見られるっぽいです。